RESPONSABLE DE UNIDAD DE MÉTODOS CUANTITATIVOS

Objetivos

Liderar el diseño, desarrollo, validación y monitoreo de modelos cuantitativos y estadísticos que soporten la toma de decisiones en gestión de riesgo de crédito, garantizando rigor técnico y alineación con las políticas del BCP y Basilea.

Responsabilidades

• Desarrollar modelos estadísticos y econométricos para riesgo de crédito, scoring, rating y stress testing, con una visión y alcance amplio del portafolio.

• Validar modelos existentes: backtesting, análisis de estabilidad, discriminación y calibración.

• Gestión y Gobierno: Proponer ajustes a políticas y procedimientos de desarrollo y documentación de modelos según normativa del BCP.

• Gestionar el inventario de modelos del banco y el ciclo de vida: desarrollo, aprobación, implementación, monitoreo y baja.

• Asegurar trazabilidad y replicabilidad de los modelos ante Auditoría Interna y Superintendencia de Bancos.

• Presentar resultados técnicos a Comité de Riesgos Minoristas y Directorio.

• Datos y Tecnología: Definir requerimientos de datos para modelado junto con TI y Gobierno de Datos.

• Supervisar la calidad, consistencia e integridad de las bases utilizadas.

• Impulsar uso de herramientas como R, Python, SAS, SQL, Power BI y plataformas de machine learning.

·         Relaciones Internas: Dependerá de la Gerencia de Riesgo, y trabajará en conjunto con la parte Comercial, Finanzas, Auditoría, TI, Cumplimiento

·         Relaciones Externas: BCP, Superintendencia de Bancos, Auditores Externos, Proveedores de modelos.

Requisitos

• Título universitario en Estadística, Matemática, Economía, Ingeniería Industrial y/o afines. Deseable: Maestría en Finanzas Cuantitativas, Data Science, Econometría o Gestión de Riesgos.

• Experiencia Mínimo 3 años en modelado estadístico/cuantitativo, preferentemente en banca, financieras o consultoría de riesgos.

• Deseable: Experiencia liderando equipos técnicos.

• Experiencia en modelos bajo normativa BCP y estándares NIIF 9, Basilea II/III.

Conocimientos y Técnicas estadísticas requeridas:

• Regresión logística, series de tiempo, árboles de decisión, clustering, survival análisis, machine learning aplicado a riesgos y negocio bancario.

• Normativa BCP: Res. 1 Acta 60/2007 sobre Riesgo de Crédito

• SQL avanzado y manejo de grandes volúmenes de datos.

• Programación: Python o R excluyente. SAS deseable.

• Inglés técnico intermedio.

Beneficios:

Oportunidades de crecimiento y capacitación en productos financieros

Paquete de compensación competitivo acorde al rol.

Ambiente profesional enfocado en resultados y colaboración.

Proyección en una institución financiera sólida.

Competencias Blandas:

·         Pensamiento analítico y rigor metodológico

·         Comunicación efectiva con áreas no técnicas

·         Toma de decisiones basada en datos

·         Liderazgo e influencia

·         Orientación a cumplimiento y ética.

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.